A banda surgiu da união de amigos da escola de Dio, Cortland School, em 1957. A banda foi nomeada de Vegas Kings, ela era constituída por: Ronnie (Baixo, Trompete, Backing Vocal), Billy The Wolf (vocal), Nick Pantas (guitarra), Tommy Rodgers (Bateria). Com a entrada do saxofonista Jack Musci, o nome foi mudado para Ronnie and The Rumblers. Como toda banda de colegial passaram a tocar em bailes, festas, escola e festinhas de musicas. Quando tiveram a chance de participar de um show maior o organizador não aprovou o nome da banda, por isto a banda começou a ser chamar Ronnie and The Redcaps. Em 1958 é lançado o seu primeiro single, com 500 copias, chamado Lover/Conquest, que foi gravado em Trumansville (NY).
Depois da gravação do single Billy The Wolf saída banda, sendo assim Ronnie assume os vocais. No fim de 1960 Jack Musci também abandona a banda , e a entrada do guitarrista Dick Bottoff é gravado em 1961 outro single chamado de “An Angel Is Missing/What’d I Say”.Nesta época Ronnie adicionou ao seu nome a palavra “DIO” que em italiano é “deus”.
